Aplicações Médias Em Movimento

3 Aplicações básicas de médias móveis Como comerciantes quantitativos, nós criamos nossas estratégias para tomar decisões comerciais com base em certos sinais. Esses sinais podem ser tão simples ou tão complexos como desejamos. Um dos tipos mais básicos de sinais que uma estratégia quantitativa implementará é uma média móvel. Embora esses sinais sejam simples de entender e amplamente utilizados, é surpreendente o quão eficaz eles podem ser. Se você os usa como sinais de comércio, filtros de tendência ou como partes de outros indicadores, as médias móveis são uma parte essencial da negociação quantitativa. Uma publicação recente no Forex Crunch discutiu três maneiras de usar médias móveis para gerar sinais comerciais. Embora nenhum desses métodos seja novo para nós, o post forneceu um bom lembrete de que existem várias maneiras de implementar uma média móvel em nossas estratégias de negociação. Cada método tem um objetivo diferente, mas todos podem contribuir para um sistema comercial lucrativo. Crossover EntryExit Signals Esta é a maneira mais comum de utilizar as médias móveis. Cobrimos muitas estratégias que utilizam a média móvel para determinar quando entrar ou sair de um comércio. Esta é a base para muitas estratégias de tendências seguintes. O conceito básico é que quando uma média móvel mais rápida passa acima de uma média móvel mais lenta, uma tendência de alta começou e a estratégia deve ocupar posições longas. Então, quando a média móvel mais rápida passa de volta abaixo da média móvel mais lenta, a tendência de alta terminou e a estratégia deve sair da posição e possivelmente estabelecer uma posição curta. Uma evolução desta estratégia é incluir uma terceira média móvel em algum lugar entre as médias de movimentação rápida e lenta. Esta média de médio porte permitirá que sua estratégia saia mais rápido, esperançosamente, impedindo o retorno de lucros. Trend Filters Outra aplicação popular de médias móveis é usar uma média móvel de longo prazo como um filtro de tendência para uma estratégia que usa outros critérios para entradas e saídas. Isso pode ser visto muitas vezes nas estratégias de reversão média desenvolvidas por Larry Connors e Cesar Álvarez. Um exemplo simples disso seria um sistema de reversão médio que só quer trocar mergulhos a curto prazo no meio de uma tendência de alta de longo prazo. A estratégia poderia usar uma média móvel de 200 dias para determinar a tendência geral. Então, se a tendência geral for aumentada, poderá usar um indicador diferente, como o RSI, para identificar condições de sobrevoo a curto prazo. Suavização de outros indicadores As médias móveis também são usadas em muitos indicadores diferentes para suavizar os sinais de dados. Avaliar os sinais de que um indicador produz permite que um comerciante elimine algum ruído para obter uma imagem mais clara do que realmente acontece em um mercado. Dois grandes exemplos de outros indicadores que utilizam médias móveis são o Oscilador Estocástico e o Indicador MACD. O Oscilador Estocástico usa a linha K, que é simplesmente uma média móvel da linha D, como um sinal de saída de entrada. O indicador MACD é basicamente baseado em médias móveis. Deixe uma resposta Cancelar respostaMoving médias e MACD Q. O que é uma média móvel A: Esta é uma média de um gráfico ao longo de um período de tempo definido dizer 20, 40, 200 dias representados como um gráfico linear em um gráfico. O que acontece é que um comerciante seleciona um número de dias pré-determinado para examinar e, em seguida, totaliza todos os preços desse período de tempo. Uma divisão deste total pelo número de dias analisados ​​produzirá uma média. Com cada dia em frente, o primeiro dia é subtraído e o novo dia é adicionado, dando assim uma nova média. Isso é feito por quantos dias ele escolhe examinar. Uma vez que as médias móveis são calculadas, os resultados são traçados em um gráfico. Em um mercado descendente, a média móvel geralmente permanece acima do preço atual, enquanto o reverso é verdadeiro em um mercado ascendente. Assim, quando o mercado se cierra acima da média móvel, pode sinalizar uma tendência crescente que os comerciantes costumam usar como sinal de compra. As médias móveis ajudam você a identificar tendências e podem ser usadas com outros indicadores para mostrar fugas e paradas. Por exemplo, em um gráfico diário, a média móvel pode ser cerca de 20 dias, enquanto em um gráfico semanal pode ser 26 semanas - um comerciante experiente pensaria com cuidado antes de ir contra essa tendência. Além disso, uma média móvel mais rápida passando por uma média móvel mais lenta tem que dizer que o preço começou a acelerar nessa direção. Uma média móvel de 200 dias é comumente usada pelas instituições como uma confirmação de uma tendência de longo prazo longa ou curta e também para descobrir os principais níveis de resistência de suporte com base em onde um preço das ações está pairando em relação à média móvel. Alguns analistas usam uma variação desse tema ao colocar mais ênfase no preço atual do mercado, acreditando que isso ajuda a antecipar as mudanças de tendência. Eles calculam uma média ponderada usando uma fórmula que coloca mais valor nos preços mais recentes. Esta estratégia é chamada de média móvel ponderada, também conhecida como o Avance móvel exponencial (EMA). Nota: Lembro-me de ler um estudo do departamento de Matemática da Warwick University há alguns anos atrás, onde testaram as médias móveis para encontrar o melhor no mercado de divisas. A conclusão era que não havia movimento que produziria lucros consistentes apenas comprando e vendendo o cruzamento de preços. Este estudo implica que a média móvel não pode ser usada como um sinal comercial exclusivo de buysell. É apenas de valor usado para dizer uma parada final ou reintroduzir um comércio após uma retrocessão ou reversões, como no MACD. Um analista da City Group acompanhou o documento com as mesmas conclusões. P. Um livro sugere usar uma combinação de 5, 20 200 médias móveis, enquanto outro livro sugere usar uma combinação de 20, 50 200 médias móveis. Aceito que é provavelmente uma preferência pessoal, no entanto, gostaria de saber o que as pessoas consideraram ser o intervalo mais efetivo para avaliar ações. Ambos os livros sugerem usar MACD de 9, 12 e 26 dias. R: Este é apenas um caso de tentar configurações diferentes e ver o que se enquadra no prazo que deseja negociar. O comércio de índices de longo prazo usa 200x50 ou 150x100 - números tão altos. As ações de curto prazo podem ser algo como 15 ou 20 crossover de preço. Eu prefiro a média móvel ponderada para exponencial, mas isso é apenas uma escolha pessoal. O melhor de tudo, se estiver disponível é TEMA (média móvel exponencial tripla) que funciona como um sonho ao negociar padrões de vela. MACD não vale a pena alterar. P. Mas o que é MACD A: MACD significa Divergência de Convergência Médica em Movimento e é um indicador de tendência com base na diferença em curso entre duas médias móveis (um longo prazo e outro curto prazo). Um MACD pode ser exibido na forma de um histograma ou como um formato gráfico que destaca os altos e baixos e pode mostrar se touros ou ursos estão no comando do mercado (e sua força). Algumas idéias sobre o comércio MACD (graças ao CHART TRADER) - Funciona melhor com algumas ações do que outras, então olhe para trás e veja como funcionou anteriormente. - De pouco uso quando a ação está sendo negociada de lado, a média móvel trocará de lado e você receberá muitos sinais falsos. - Poderia ser usado para dizer que eu tenho muito lucro nesta parcela e na próxima vez que o MACD atravessar, sair do palco. - Então, com um estoque como ELM, se você tivesse negociado com o indicador MACD, você teria vendido há muito tempo. A partir do quadro abaixo pode ver que está sendo comercializado de um lado para o outro, ainda acima do limite anterior mais alto, então, se eu estivesse segurando esse compartilhamento, eu esperaria e veria a forma como ele quebra. Abaixo está outro exemplo sobre Halma (HLMA). O que vejo no ponto A é que o apoio à compra está a diminuir ainda mais e foi por algum tempo e está a ponto de se romper com a sua crescente tendência de queda de 9 meses. A última declaração comercial em dezembro de 2009 foi plana com a sugestão de coisas melhores no segundo semestre como resultado do corte de custos. Mas, apesar de um pequeno aumento após este, o mercado começou a mudar. A dica de que o preço está ficando sem vapor para o lado longo está no MACD. O preço faz uma maior alta, mas o indicador não faz. Geralmente, não é uma boa idéia combinar CCI com MACD. A CCI pode dar um heads-up, o estoque está sobre-vendido, mas o MACD é muito negativo, mas também é um indicador de atraso, então um salto da linha de tendência é um comércio ou pode-se aguardar o sinal de um indicador. A linha superior precisa ser re-alinhada para que ela une as partes superiores. Isso significa que não temos um canal exatamente, mas isso não importa. Média móvel - MA BREAKING DOWN Média móvel - MA Como exemplo da SMA, considere uma garantia com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Um MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento dos primeiros 10 Dias como o primeiro ponto de dados. O próximo ponto de dados eliminaria o preço mais antigo, adicionaria o preço no dia 11 e levaria a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, as MAs desaceleram a ação de preço atual porque são baseadas em preços passados ​​quanto mais o período de tempo para o MA, maior o atraso. Assim, um MA de 200 dias terá um grau de atraso muito maior do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. O comprimento do MA a ser usado depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MA mais longo prazo mais adequados para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com pausas acima e abaixo dessa média móvel considerada como sinais comerciais importantes. Os MAs também oferecem sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias atravessam. Um MA ascendente indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um MA decrescente indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o momento ascendente é confirmado com um cruzamento de alta. Que ocorre quando um mes de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. O impulso descendente é confirmado com um cruzamento de baixa, que ocorre quando um mes de curto prazo cruza abaixo de um MA de longo prazo.